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FuturesNote 期貨交易筆記 | futuresnote.com Reviews
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程式交易利用選擇權避險 – 3 | FuturesNote
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除了一些事件因素之外 (數據公布或FOMC會議等等….前文有稍微介紹過， 美元與FOMC會議. 可由網址 http:/ stockcharts.com/h-sc/ui? 前一篇: 歷史波動率2 – 期間選擇. Click to cancel reply. 歷史波動率2 – 期間選擇. 程式交易利用選擇權避險 – 1. 期權價格關係 put-call parity 2. Average True Range(ATR) 平均真實範圍. 網站介紹 Rays blog 就是愛現 程式交易. 隱含波動率 (with EXCEL VBA、C#). 網站介紹 程式交易 HOLY GRAIL james選擇權. 選擇權評價-BS MODEL (with Excel). 交易心理應用於程式交易 – 總和K棒濾網. 逆勢策略 – HighShort – LowBuy. 期權套利 & put-call parity. On 網站介紹 (commodity HQ、權傾天下). On 歷史波動率2 – 期間選擇. Built on the Whiteboard Framework for Wordpress.
市場動態觀察 | FuturesNote
http://futuresnote.com/category/市場動態觀察
二月份結算9623，三月份結算9633….期間刷的死去活來….以下省略一千字. 歷史波動率2 – 期間選擇. 程式交易利用選擇權避險 – 1. 期權價格關係 put-call parity 2. Average True Range(ATR) 平均真實範圍. 網站介紹 Rays blog 就是愛現 程式交易. 隱含波動率 (with EXCEL VBA、C#). 網站介紹 程式交易 HOLY GRAIL james選擇權. 選擇權評價-BS MODEL (with Excel). 交易心理應用於程式交易 – 總和K棒濾網. 逆勢策略 – HighShort – LowBuy. 期權套利 & put-call parity. On 網站介紹 (commodity HQ、權傾天下). On 歷史波動率2 – 期間選擇. Built on the Whiteboard Framework for Wordpress.
期權交易方法 | FuturesNote
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這簡單，50%*1.25 50%*0.8=1.025 ，大於1，可行! 就比較適合月選及進場後不理的方式，另外月週選也是有價差的，應該照當下的情況選擇合適的選擇權，例如在一個正價差的盤勢，月期貨 週選Put-Call Parity 加權指數，如果這價差很大，那多單要避險時用月選來作Sell Call或Buy Put就稍稍有利一點點。 除了一些事件因素之外 (數據公布或FOMC會議等等….前文有稍微介紹過， 美元與FOMC會議. 可由網址 http:/ stockcharts.com/h-sc/ui? 程式交易利用選擇權避險 – 1. 當然期貨 選擇權時就是包含轉換的概念 Future = (Strike) Call Put. 例如: 期貨作多單 避險用 Buy Put = Buy Call，那就先來看看人家所說的，選擇權避險以買一點點權利金作保險的效果吧。 歷史波動率2 – 期間選擇. 程式交易利用選擇權避險 – 1. 期權價格關係 put-call parity 2. Average True Range(ATR) 平均真實範圍. 網站介紹 Rays blog 就是愛現 程式交易.
無人知是荔枝來 2 | FuturesNote
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Http:/ turing3618.blogspot.tw/. October 21st, 2015 at 14:47. By synn on 2015/10/21. Click to cancel reply. 歷史波動率2 – 期間選擇. 程式交易利用選擇權避險 – 1. 期權價格關係 put-call parity 2. Average True Range(ATR) 平均真實範圍. 網站介紹 Rays blog 就是愛現 程式交易. 隱含波動率 (with EXCEL VBA、C#). 網站介紹 程式交易 HOLY GRAIL james選擇權. 選擇權評價-BS MODEL (with Excel). 交易心理應用於程式交易 – 總和K棒濾網. 逆勢策略 – HighShort – LowBuy. 期權套利 & put-call parity. On 網站介紹 (commodity HQ、權傾天下). On 歷史波動率2 – 期間選擇. Built on the Whiteboard Framework for Wordpress.
程式交易策略 | FuturesNote
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Average True Range(ATR) 平均真實範圍. 我的部落個 iInfo 資訊交流 http:/ white5168.blogspot.tw/. December 7th, 2015 at 07:47. Click to cancel reply. 歷史波動率2 – 期間選擇. 程式交易利用選擇權避險 – 1. 期權價格關係 put-call parity 2. Average True Range(ATR) 平均真實範圍. 網站介紹 Rays blog 就是愛現 程式交易. 隱含波動率 (with EXCEL VBA、C#). 網站介紹 程式交易 HOLY GRAIL james選擇權. 選擇權評價-BS MODEL (with Excel). 交易心理應用於程式交易 – 總和K棒濾網. 逆勢策略 – HighShort – LowBuy. 期權套利 & put-call parity. On 網站介紹 (commodity HQ、權傾天下). On 歷史波動率2 – 期間選擇. Built on the Whiteboard Framework for Wordpress.
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★3種進場方式：點進面出、面進點出、面進面出 - 程式交易≠Holy Grail
http://wenschair.blogspot.com/2015/04/3.html
9733;3種進場方式：點進面出、面進點出、面進面出. 9733;3種進場方式：點進面出、面進點出、面進面出. 最近在研究一些進出場的方式，大概可以分為下面三種，我看過資金部位比較大的都有用類似的作法，我說一下自己認為的優缺點。 如下圖所示，當看對行情之後，把所有分配到的部位一口氣買進，等到獲利拉開之後分批出場，我自己手中有策略就是這種邏輯，因為不管怎麼回測，第一個進場點的效率總是最高，而且商品分散夠多，所以比較不需要擔心初次進場的隔夜風險。因此這種策略的使用時機我會建議是用在 單策略多商品. 12290;除此之外，這種用法的交易還有一個很大的優點，就是部位分批提前出場，讓手中的資金較充足，可以提供其他交易機會使用。 最早進場點，容易取得較可觀的利潤，使用此種作法，策略勝率會大幅上升。多商品交易時，可提高中手資金週轉率。 如果一進場後就反轉，當行情不如預期時，容易出現較大幅的回檔，因為每一次的虧損都是滿倉。 在有獲利的情況下分批進場，出現大行情時都是滿倉，賠錢的時候都不是滿倉。 我個人覺得股票較適用第一種，而期貨則較適用後面兩種模式……. 9733;Wen的避險策略(一)- -何謂避險策略？
●(CCI) 順勢指標 [程式碼] - 程式交易≠Holy Grail
http://wenschair.blogspot.com/2015/03/cci.html
9679;(CCI) 順勢指標 [程式碼]. 9679;(CCI) 順勢指標 [程式碼]. Commodity Channel Index (CCI) 順勢指標是由美國股市分析家 Donald Lambert 所創，由 CCI 的英文名稱己清楚說明，它最早是用於期貨市場，後在股票市場也被廣泛使用。CCI 假設期貨價格是有一定的週期性，把價格與股價平均區間的偏離程度以正負值在圖表上展示。 CCI不是以零軸來分界多空；CCI 率先引進了過濾線的使用，數據的 100/-100為兩條過濾線, 在這兩條過濾線之內歸類為盤整盤, 而行情超過了上下線, 則是偏激的多頭與空頭趨勢行情. CCI指標的運行區間也分為三類： 100以上為超買區，-100以下為超賣區， 100到-100之間為震蕩區。 當CCI ＞ 100時，表明股價已經進入超買區間，股價的異動現象應多加關注。 當CCI ＜ -100時，表明股價已經進入超賣區間，投資者可以逢低吸納股票。 當CCI 介於 100 和 -100之間時表明股價處於窄幅振蕩整理的區間，投資者應以觀望為主。 MP = MarketPosition ;. If MP 1 and AvgC...
★3種進場方式：點進面出、面進點出、面進面出(索羅斯模式) - 程式交易≠Holy Grail
http://wenschair.blogspot.com/2015/04/3_8.html
9733;3種進場方式：點進面出、面進點出、面進面出(索羅斯模式). 9733;3種進場方式：點進面出、面進點出、面進面出(索羅斯模式). 延續先前的文章，我這裡用簡單的策略進行不同進出方式的測試，主要是給大家有一些比較數據上的感覺 ，台指期為例，測試策略的邏輯及語法如下所示，其中. 使用的方式是其中的 「面進面出」. Value1=macd(c,12,26);. If value1 0 then buy 10 contracts next bar market;. If value1 0 then sell 10 contracts next bar market;. 我簡單修改策略，當MACD數值下滑時，逐漸出場，直到MACD完全小於零，全部出清。由此可以看到雖然回測的淨利微幅下滑，但是最大策略虧損MDD卻下降3成，值得一提的是勝率因此變成 57%. 時才進場分批作多。出場則維持不變，可以看到淨利稍稍下滑， MDD. 12290;可以看到淨利微幅下降， MDD. 較原來的策略小，略遜於點進面出策略，但勝率仍大幅領先原始策略。 12289; 面進面出 (完整版教材).
★自適化均線策略(測試小SP) - 程式交易≠Holy Grail
http://wenschair.blogspot.com/2015/04/sp.html
最近看國外的網站，看到一個簡單自適化均線策略，簡單測試一下小SP，發現還真有幾分樣子，給大家參考一下。 Vars: Noise(0), Signal(0), Diff(0), efRatio(0), Smooth(1), Fastest(.6667),. Slowest(.0645), AdaptMA(0);. Diff = AbsValue(Close - Close[1]);. IF CurrentBar = Period Then AdaptMA = Close;. IF CurrentBar Period Then Begin. Signal = AbsValue(Close - Close[Period]);. Noise = Summation(Diff, Period);. EfRatio = Signal / Noise;. Smooth = Power(efRatio * (Fastest - Slowest) Slowest, 2);. AdaptMA = AdaptMA[1] Smooth * (Close - AdaptMA[1]);. AMA = AdaptMA;. 下圖為ES...
★RSI CounterTrend策略(含程式碼) - 程式交易≠Holy Grail
http://wenschair.blogspot.com/2015/05/rsi-countertrend.html
在逛國外網站的時候看到一個日k簡單的逆勢策略，有興趣的人可以研究一下，也許可以幫助減緩在盤整時候的損失。 Inputs: period(3), momperiod(10), exitdays(3), buylevel(-15), selllevel(15);. Mom = RSI(close,period);. If marketposition 1 and mom - mom[momperiod] buylevel then buy 1 contract next bar on open. Else if marketposition -1 and mom - mom[momperiod] selllevel then sellshort 1 contract next bar on open;. If barssinceentry = 3 then begin. If marketposition = 1 then sell all contracts next bar on open. 9733;Wen的避險策略(一)- -何謂避險策略？ And cultivated by Wen.
六月 2015 - 程式交易≠Holy Grail
http://wenschair.blogspot.com/2015_06_01_archive.html
12298;Wen外期策略團隊》 最近在網路上看到有動能概念的凱特通道策略。在進場濾網的部分，有包含每日收盤的振幅的比值經過EMA平滑後製成，這個概念上有點像是加入了動能指標。同時這個策略還有設定一. 160; 近幾年台指期當沖策略普遍表現的比過去差，從盤勢上或統計上普遍大家認知到的變化，是因為日內振幅降低，導致台指當沖策略表現不佳。此篇文章使用另一個角度來觀察市場變化，將每日高低點出現點的時間分佈數字公大家參考。若當天盤勢為多頭趨勢盤，盤中一路走高，則當日高點時間通常會落在尾盤。 12298;Wen外期策略團隊》 . 160; 提供一段簡單MC程式碼，可以讓每筆交易的損益顯示在圖表上面，方便比對滑價。設定好之後，圖表中每筆進出就會顯示出損益，如下圖：. 160; 下圖是美元兌換日圓的匯率走勢，不過3年的時間，日幣貶了將近6成，如果是拿美元去買日本低迷很久的房地產，現在去買相較於三年前的房價，等於是買兩間就送一間。 9733;Wen的避險策略(一)- -何謂避險策略？ 9733;Wen的避險策略(二)- 避險策略重要嗎？ And cultivated by Wen.
七月 2015 - 程式交易≠Holy Grail
http://wenschair.blogspot.com/2015_07_01_archive.html
9733;[軟體下載] 台股移動停利小工具- 開放下載! 160; 這是我自己設計開發的股票移動停利小工具，它不會幫你獲利，但是可以輔助你不用看盤，然後執行自己設定的股票交易紀律。你可以用它設定停損、停利，然後乖乖去上班。 160; 去年差不多這個時候( 舊文. 65292;一方面是我自己要用，另一方面是希望可以 幫助不能看盤的讀者，執行股票交易紀律. 12290;等了整整一年，目前已經開發完成。 160; 這軟體大概在去年底就已經寫好，本來想公佈，但是巧遇到券商API更新，而且怕軟體出狀況，所以我用實單測試了整整半年，同時也找了一些當初有留資料的人幫忙測試，目前算是可以上線的穩定版，在這裡先跟大家預告，預計下週會開放大家下載，這個工具算是結合讀者提供的意見及想法，我自己是用得很開心，有任何想法的話，歡迎在填寫問卷提供建議。 160; 在我所有程式交易投資組合中，我花最少時間管理，也最不用操心的大概就是 股票程式交易. 65292;最近有人在問，今天我就花點時間，跟讀者分享一下股票程式交易的心得。 9733;Wen的避險策略(一)- -何謂避險策略？ 160; &#...
【☼☼追日國內外策略公測週記☼☼】●●● 06.01---06.05 ●●● 漲跌幅 10％第一週，馬上來個震撼教育...... - 追日全球交易研究所
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Follow the Sun and let the profit run. 12304;☼☼追日國內外策略公測週記☼☼】●●● 06.01- -06.05 ●●● 漲跌幅 10％第一週，馬上來個震撼教育. 12304;台指期 - - - 公測策略】. 台指期 - - - 追日公測程式追蹤. 12304;☼☼追日國內外策略公測週記☼☼】●●● 06.01- -06.05 ●●● 漲跌幅 10％第一週，馬上來個震撼教育. 9788;團長 Stanley☼. 漲跌幅第一週大家可以明顯感受到盤中波動幅度放大，盤整時上下刷洗的間距感覺也寬了一些，盤中隨便出手很容易被上下巴，大家要小心喔！下面就來看看本週公測策略表現如何吧？ 將新增四支外期策略加入公測，分別是： 恆生指數策略 X. And 黃金策略 X 2. 已經完成更新到 2015 三月。 獲利王 Top 1】. 真的是一支很猛的策略，自從上架公測以來幾乎每週都進榮譽榜，本週漲跌幅 10％ 後的第一根大黑 K 完全被 WXA01. 獲利王 Top 2】. 獲利王 Top 3】. 順利逮到，目前持續看空盤勢持有空單； WXD12. 65292;當沖策略對於日內走...
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20150813 ~ Individual Trading Entrepreneur
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基礎常識錯誤了反引以為傲 - - 似是而非的眩惑之言. 訂閱： 張貼留言 ( Atom ). 交易就是在做管理 - - 管理我們的資本, 管理我們的分析, 以及管理我們自己; 如果管理得正確, 就能產生利潤. 加FB? 請前往: https:/ www.facebook.com/individual.trader. Revised by Peter. 技術提供： Blogger. Design by ITE Stone.
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七月 2015 ~ Individual Trading Entrepreneur
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基礎常識錯誤了反引以為傲 - - 似是而非的眩惑之言. Direction: bearish (高不過昨高, 低不過昨低, 整理的一天). 8 個留言, 欠加寫 1 個, 快! 援引牛頓第一運動定律成 - - 漲者恆漲 and 跌者恆跌 and 盤者恆盤; 除非有可信的夠力改變(突破), 不然就會維持原狀態. 價格的運動只有三種狀態 - - 漲.跌.盤. 前提為沒有確實的突破前, 要維持盤整的假設. 因此有效的上下突破, 才能真正視為脫離盤整狀態. 加入波動率概念後, 有效突破係不固定點數, 邏輯才符合科學化地偵測市場變化. 據傳有很多賣程式訊號的, 為求績效美觀, 程式中使用This Bar取代 基本共識 - - Next Bar. 此類(This Bar)系統特性是 - - 盤中出訊號但之後訊號有可能會消失的. B 漲跌突破點數(自訂 週期 and 標準差):. NBuyPt = BollingerBand(Close,nLengths,nStdDevs). NSellPt = BollingerBand(Close,nLengths,-nStdDevs). 2 個留言, 欠加寫 1 個, 快!
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Active Trader – CME Group
Why Options On Futures. Subscribe to In Focus. Gold trades below 20 day moving average. Euro FX trades below 20 day moving average. E-mini NASDAQ-100 down 1%. 2 Year US Treasury Notes trades above 50 day moving average. Crude Oil down 1%. Silver trades below 20 day moving average. 03/27/2018 06:37 PM CT. GET AN EDGE ON THE FUTURES. AND OPTIONS MARKETS WITH IN FOCUS. The markets move fast. Keep up with our In. DISCOVER NEW TRADING STRATEGIES. Your Need to Know: Bob Iaccino, 3/28/18. Data delayed 10 minute...
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Http:/ futuresnote.blogspot.tw/. 日期: 2016/12/28 Comments Off on 網站備份. 日期: 2016/06/22 Comments Off on 2016除權息資料. 其實理解Greeks的意思不是理解公式，上篇文中可能寫的不夠清楚，BS MODEL的公式很難，如果能懂是很好，但不懂也只要會用就好， “理解”的意思是指這些 Greeks會帶來什麼影響。 券商提供的Greeks資訊我不清楚，我是用自己寫的程式來計算，舊文中有些參考資料可以拿去利用試試，( 選擇權評價-BS MODEL (with Excel). 選擇權價格和期貨是有連動關係的，舊文可以參考一下 選擇權評價-BS MODEL (with Excel). 期權套利 and put-call parity. 隱含波動率 (with EXCEL VBA、C#). 所以分工合作的團隊也是很重要的，單槍匹馬要作這塊很困難，一來要有交易邏輯的經驗，二來要有程式編寫的能力，兩者都是非常專業的領域，如果能夠找到適合的夥伴絕對是 1 1 2! 第 1 頁，共 21 頁.
whatever will be, will be | the futures not ours to see
Whatever will be, will be. The futures not ours to see. Today i turned 31. Time stops for no one. Grief will not slow the world. Moments are special when you make them that way. No amount of joyous laughter, pouring tears or gentle indifference will change the passing of days. We all live with choices. We live with passiveness, we choose aggressiveness. We deal with hurt, we celebrate happiness. We choose to make the best, we can’t help but see the worst. Carpe Diem. It is Latin for. Seize the Day,.
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