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ALFA O BETA?: Aggiornamento al 26 aprile 2013
http://alfaobeta.blogspot.com/2013/04/aggiornamento-al-26-aprile-2013.html
Strategie quantitative di investimento alla portata di tutti. Martedì 30 aprile 2013. Aggiornamento al 26 aprile 2013. Una settimana di rimbalzi: tutti gli asset hanno avuto un rendimento positivo con l'eccezione del cambio euro/dollaro che ha chiuso in lieve calo (-0,2%). Molto consistente il rialzo dell'indice Eurostoxx ( 3,9%) decisamente superiore a quello dell'indice Standard and Poor's 500 che ha comunque guadagnato il 2,1%. La migliore strategia questa settimane è stata la. A peggiore è stata la.
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ALFA O BETA?: Gli asset seguiti da Alfaobeta e gli ETF negoziati a Milano che li replicano.
http://alfaobeta.blogspot.com/2010/08/gli-asset-seguiti-da-alfaobeta-e-gli.html
Strategie quantitative di investimento alla portata di tutti. Mercoledì 18 agosto 2010. Gli asset seguiti da Alfaobeta e gli ETF negoziati a Milano che li replicano. Euro Government Bond 30yr:. Non mi risulta che vi siano ETF short per le obbligazioni governative a lunghissimo termine (15-30 anni) mentre S10.MI. Replica in negatvo le obbligazioni governative con scadenza tra i 10 e i 15 anni. Anche in questo caso non conosco ETF short. Per lo short XSPS.MI. Non conosco ETF che replichino il cambio euro-d...
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ALFA O BETA?: Aggiornamento al 31 maggio 2013
http://alfaobeta.blogspot.com/2013/06/aggiornamento-al-31-maggio-2013.html
Strategie quantitative di investimento alla portata di tutti. Martedì 4 giugno 2013. Aggiornamento al 31 maggio 2013. Prosegue la correzione iniziata la scorsa settimana specialmente per l'indice immobiliare globale che ha perso il 4,8%. Gli unici asset con rendimenti positivi sono stati il cambio euro/dollaro ( 0,5%) e l'indice Eurostoxx con un progresso di appelna lo 0,04%. La migliore strategia questa settimana è stata la. Momentum and mean reversion. Che ha guadagnato lo 0,3% . La. Peggiore è stata la.
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ALFA O BETA?: giugno 2013
http://alfaobeta.blogspot.com/2013_06_01_archive.html
Strategie quantitative di investimento alla portata di tutti. Lunedì 24 giugno 2013. Aggiornamenti del 14 e del 21 giugno 2013. Questo però non è accaduto e così la settimana scuccessiva abbiamo assistito a un sell-off. Generalizzato di azioni, obbligazioni e persino delle materie prime. La scorsa settimana tutti gli asset hanno chiuso in negativo, il peggiore (le azioni europee) ha perso il 4%, il migliore (le azioni USA, in euro) ha perso lo 0,4%. Che ha perso complessivamente l'1,5%. La. E' bene ricor...
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ALFA O BETA?: Aggiornamento al 24 maggio 2013
http://alfaobeta.blogspot.com/2013/06/aggiornamento-al-24-maggio-2013.html
Strategie quantitative di investimento alla portata di tutti. Martedì 4 giugno 2013. Aggiornamento al 24 maggio 2013. E' arrivata la correzione: tutti gli asset hanno avuto rendimenti negativi con la sola eccezione del cambio euro/dollaro salito dello 0,7%. Maglia nera per l'indice immobiliare globale che ha perso il 4,2%. La migliore strategia questa settimana è stata la. Momentum and mean reversion. Che ha perso lo 0,4% . La. Peggiore è stata la. Che ha perso il 2,5%. Tendenza di medio periodo positiva,.
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ALFA O BETA?: Dow 15000! Aggiornamento al 10 maggio 2013
http://alfaobeta.blogspot.com/2013/05/dow-15000-aggiornamento-al-10-maggio.html
Strategie quantitative di investimento alla portata di tutti. Domenica 12 maggio 2013. Aggiornamento al 10 maggio 2013. Per la prima volta nella sua storia l'indice Dow Jones ha superato quota 15000. Vi ricordate il libro Dow 36,000: The New Strategy for Profiting From the Coming Rise in the Stock Market? Sulle obbligazioni trentennali dell'eurozona (-1,4%) se confermato nelle prossime settimana potrebbe buttare ulteriore benzina sul fuoco dei bulls. Confermando il rafforzamento della fase di risk-on.
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ALFA O BETA?: Aggiornamento al 17 maggio 2013
http://alfaobeta.blogspot.com/2013/05/aggiornamento-al-17-maggio-2013.html
Strategie quantitative di investimento alla portata di tutti. Martedì 21 maggio 2013. Aggiornamento al 17 maggio 2013. Prosegue la corsa dei mercati azionari: ancora una volta maglia rosa per l'indice Standard and Poor's 500 che la scorsa settimana ha guadagnato quasi il 3,3% (in euro). Robusti anche i rialzi dell'indice immobiliare globale ( 1,9%) e delle azioni europee ( 1.2%). Prosegue anche la debolezza dell'euro che ha perso l'1,2% sul dollaro. Le migliori strategie questa settimana sono state la.
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ALFA O BETA?: Il flash crash delle utilities di ieri: Chi avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, scurdammoce u‘passato...
http://alfaobeta.blogspot.com/2013/05/il-flash-crash-delle-utilities-di-ieri.html
Strategie quantitative di investimento alla portata di tutti. Venerdì 24 maggio 2013. Il flash crash delle utilities di ieri: Chi avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, scurdammoce u‘passato. Leggo oggi sull'Investors Business Daily che il mercato USA ieri. Fared much better, but not without a dash of flash-crash hysteria. Two utilities, American Electric Power (AEP) and NextEra Energy (NEE), plunged 54% and 62% in the first minute of trade. 160; Ma siamo a New York o a Napoli? Pubblicato da Stefano Marmi.
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ALFA O BETA?: Aggiornamento al 19 aprile 2013
http://alfaobeta.blogspot.com/2013/04/aggiornamento-al-19-aprile-2013.html
Strategie quantitative di investimento alla portata di tutti. Domenica 21 aprile 2013. Aggiornamento al 19 aprile 2013. Lunedì è successo qualcosa di inatteso sui mercati delle materie prime: l'oro è crollato di quasi il 10% in una sola seduta, amplificando la caduta iniziata venerdì 12 aprile e toccando il minimo dal gennaio del 2011. La cosa ha innervosito gli operatori, e nei tre giorni successivi è stato un sell-off. La migliore strategia questa settimane è stata la. A peggiore è stata l'. E' bene ri...
